Precificação de opções de compra europeias do mercado brasileiro através do modelo de regressão à média

Santos, Pedro Gabriel Silva dos

Use este identificador para citar ou linkar para este item: http://hdl.handle.net/123456789/1725

Título:	Precificação de opções de compra europeias do mercado brasileiro através do modelo de regressão à média
Autor(es):	Santos, Pedro Gabriel Silva dos
Palavras-chave:	Opções europeias Simulação de Monte Carlo Regressão à média Econofísica
Data do documento:	2025
Citação:	P. G. S. S. Precificação de opções de compra europeias do mercado brasileiro através do modelo de regressão à média. TCC (Licenciatura em Física) - Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sertão Pernambucano, Campus Serra Talhada, Serra Talhada, PE, 39f., 2025.
Resumo:	O mercado de opções vem se expandindo em ritmo significativo a cada ano, aumentando a importância de métodos precisos de precificação de opções. Abordagens tradicionais incluem o consagrado modelo de Black-Scholes, um modelo de grande valor teórico, porém com limitada aplicabilidade prática no trading. Este trabalho investiga a eficiência da simulação de Monte Carlo como técnica alternativa para determinar o prêmio de uma opção de compra europeia. As simulações são construídas a partir do modelo de regressão à média, um fenômeno estatístico que estabelece que, após uma medida extrema, a próxima tende a se aproximar mais da média histórica do sistema. Esse modelo é particularmente pertinente para a precificação de opções, uma vez que o preço de uma ação pode sofrer saltos abruptos antes de retornar ao seu preço médio de longo prazo. Embora o método de Monte Carlo para regressão à média já tenha sido descrito teoricamente, há uma notável escassez de estudos empíricos que o utilizem para calcular o preço de opções. Neste trabalho, o método foi implementado em Python, assim como a solução analítica de Black-Scholes. Os resultados de cada método foram então comparados aos preços reais de contratos de opção PETR4 para fins de análise de erro.
Descrição:	Trabalho de Conclusão de Curso apresentado à Coordenação do Curso de Licenciatura em Física, do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sertão Pernambucano, campus Serra Talhada, como requisito parcial à obtenção do título de Licenciado em Física.
URI:	https://releia.ifsertao-pe.edu.br/jspui/handle/123456789/1725
Aparece nas coleções:	Licenciatura em Física (Campus Serra Talhada)

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TCC - PRECIFICAÇÃO DE OPÇÕES DE COMPRA EUROPEIAS DO MERCADO BRASILEIRO ATRAVÉS DO MODELO DE REGRESSÃO À MÉDIA.pdf		6,18 MB	Adobe PDF	Visualizar/Abrir

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